出来高プロファイル取引: レベルの見方と使用方法

出来高プロファイル取引は、各価格レベルでどれだけの取引が行われたかをチャートの側面に水平バーとして表示するチャート方法です。取引がいつ行われたかを尋ねるのではなく、どこで行われたかを尋ねます。その結果、市場が最も重視する価格のマップが得られます。このページは、基本的なローソク足をすでに知っていて、サポート、レジスタンス、ブレイクアウトの質についてさらに詳しく知りたいトレーダーを対象としています。主要なコンポーネント、主なプロファイル タイプ、実際のセットアップ、ツールの制限について学びます。ウォークスルーを読み、レベルをライブで取引する前に、練習用アカウントでいくつかのチャートを研究してください。

ボリュームプロファイルとは何ですか?

標準のボリューム ペインには、各期間の下に垂直バーが表示されます。ボリュームプロファイルはそれを横向きにします。取引されたものを積み上げますボリューム時間ではなく価格に対して表示されるため、各水平バーは、その正確な価格帯でどれだけの取引が行われたかを示します。

長いバーは、選択した範囲内でより多くの取引量が報告された価格を示します。短いバーは取引が少ない場所の価格を示します。トレーダーはこれらを合格ゾーンと拒否ゾーンと呼ぶことがよくありますが、これらのラベルは予測ではなく解釈です。結果は、機器、会場のカバレッジ、データベンダー、集計方法、セッション設定、および選択した範囲によって異なります。

トレーダーは任意の時間枠でプロファイルを使用します。デイトレーダーは単一のセッションをプロファイルしますが、スイングトレーダーは数週間または数か月の取引をプロファイルして、より大きな値動きに重要なレベルを見つけます。

ボリュームプロファイルの仕組み: 主要コンポーネント

ボリューム プロファイルには、正確に学習する価値のある小さな語彙が含まれています。

制御点 (POC)

制御点は、選択したプロファイル内で報告された数量が最も多い価格ビンです。トレーダーはこれを参考レベルとして使用しますが、これは価格を引き寄せるものではなく、価格が戻らなければならないことを意味するものではありません。

値領域

値領域は、プロファイルの報告ボリュームの選択されたシェア (通常は 70%) を含む価格帯です。そのエッジは、高値領域 (VAH) および低値領域 (VAL) と呼ばれます。プラットフォームによってバンドの計算方法が異なる場合があるため、レベルを比較する前に方法と設定を確認してください。

高ボリュームノードと低ボリュームノード

ハイボリューム ノード (HVN) は、報告された取引が集中している膨らみです。低ボリューム ノード (LVN) は、より薄い領域です。トレーダーは、これらのゾーンがサポート、レジスタンス、または高速移動エリアとして機能するかどうかをテストできますが、プロファイルだけでは、誰がまだポジションを保持しているか、または将来の注文がどのように動作するかを示すことはできません。

取引所取引商品の場合、プロファイルはそのフィードと同じくらい完全なものです。単一の取引所または限られた深さの商品は、断片化された市場におけるすべての約定を表すわけではなく、隠れた流動性は取引前には確認できません。どのテストでも同じデータ ソース、セッション定義、ティック サイズ、コーポレート アクション調整を使用します。

ボリュームプロファイルの種類

• セッション プロファイル。 1 取引日から構築されます。デイトレーダーはこれを日中のレベルを組み立てるために使用します。
• 固定レンジプロファイル。 上昇や保ち合いなど、選択した任意のレンジから構築されます。特定の動きを分析するのに役立ちます。
• 可視範囲プロファイル。 画面上のあらゆるキャンドルから構築されます。簡単ですが、スクロールすると変化するため、代わりに重要なレベルを固定範囲に固定します。
• 複合プロファイル。 数週間または数か月のデータから構築され、長期的な許容範囲が明らかになります。

最新のプラットフォームには、少なくとも可視範囲ツールが含まれています。チャートの種類は一貫性よりも重要です。保有期間に一致するプロファイルを選択し、同じ方法で使い続けてください。

取引における出来高プロファイルの実践的な応用

より鋭いサポートとレジスタンス

伝統的な支持と抵抗ラインはスイングの高値と安値から生じます。ボリューム プロファイルは、選択した範囲で報告されたトランザクションのレコードを追加します。 HVN を別の参照レベルと並べると、定義上より強力なレベルではなく、テストするためのより明示的な仮説が作成されます。

ブレイクアウトの質を判断する

価格が値領域を離れると、トレーダーはその後の価格と出来高を既存のプロファイルと比較します。あブレイクアウトLVN への移行は急速に進むか、失速するか、逆転する可能性があります。 HVN は、電流供給がどのくらい残っているかを明らかにしません。これらの結果を条件付きルールとして記述し、ノードがパスを予測すると仮定するのではなく、それらを測定します。

エントリー、ストップ、ターゲットのフレーミング

プロファイル レベルでは、エントリ、無効化ポイント、およびターゲットを明示的にすることができます。それらの配置は、テストされたルールとポジションサイズ制限に従う必要があります。ノードを超えて停止しても、その距離が安全になるわけではありませんし、別のノードにターゲットがあると反応する可能性は低くなります。

数字を使った実際の例

ある株が 3 週間にわたって 98 ドルから 106 ドルの間で取引されていたとします。このレンジのプロファイルは、102.40ドルのコントロールポイント、100.80ドル（VAL）から103.90ドル（VAH）のバリューエリア、101.50ドル付近の厚い大ボリュームノード、およびほとんど何も取引されていない104.20ドルと105.30ドルの間の薄いシェルフを示しています。

仮想のトレンド追跡ルールでは、定義された反転シグナルの後、101.70 ドル付近でエントリーし、100.55 ドルで終了し、103.90 ドルと 105.90 ドルでターゲットを評価する可能性があります。 2 番目の目標は、初期リスクの 1.15 ドルに対してエントリーを上回る 4.20 ドル、つまり手数料、スリッページ、ギャップ、部分約定前で約 3.7 対 1 です。 LVN は、価格がすぐにそれを超えることを意味するものではありません。この例は、ルールを指定してテストする方法を示しています。

承認と拒否の見分け方

新しいプロファイルが以前の値領域を超えて出来高を積み上げ始めた場合、トレーダーはそれを受け入れたと表現する場合があります。エリア外への移動とその後の復帰は拒否とみなされることがよくあります。どちらのレーベルも、使用されている正確なルール、市場、サンプルからの証拠がなければ、より確率の高い次のパスを確立することはできません。