Negociação de perfil de volume: como ler e usar os níveis

A negociação de perfil de volume é um método de gráfico que mostra quanto volume negociado em cada nível de preço, desenhado como barras horizontais ao longo da lateral do gráfico. Em vez de perguntar quando ocorreu a negociação, pergunta onde. O resultado é um mapa dos preços com os quais o mercado mais se preocupa. Esta página é para traders que já conhecem velas básicas e desejam uma visão mais profunda do suporte, resistência e qualidade de rompimento. Você aprenderá os principais componentes, os principais tipos de perfis, configurações práticas e os limites da ferramenta. Leia o passo a passo e, em seguida, estude alguns gráficos em uma conta prática antes de negociar os níveis ao vivo.

O que é perfil de volume?

Um painel de volume padrão mostra barras verticais em cada período de tempo. O perfil de volume vira isso de lado. Ele compara o volume negociado com o preço em vez do tempo, de modo que cada barra horizontal mostra quanto negócio foi feito naquela zona de preço exata.

As barras longas marcam os preços onde houve maior volume negociado durante o intervalo selecionado; barras curtas marcam os preços onde menos são negociados. Os comerciantes chamam frequentemente estas zonas de aceitação e rejeição, mas esses rótulos são interpretações e não previsões. O resultado depende do instrumento, da cobertura do local, do fornecedor de dados, do método de agregação, das configurações da sessão e do intervalo selecionado.

Os traders usam o perfil em qualquer período. Um day trader pode traçar o perfil de uma única sessão, enquanto um swing trader traça o perfil de semanas ou meses de negociação para encontrar os níveis que importam para um movimento maior.

Como funciona o perfil de volume: os principais componentes

Um perfil de volume possui um pequeno vocabulário que vale a pena aprender com precisão.

Ponto de controle (POC)

O ponto de controle é a faixa de preço com o maior volume reportado no perfil selecionado. Os traders utilizam-no como nível de referência, mas não é um íman de preços e não implica que o preço deva regressar.

Área de valor

A área de valor é a faixa de preço que contém uma parcela selecionada do volume reportado do perfil, geralmente 70% por convenção. Suas bordas são chamadas de área de valor alto (VAH) e área de valor baixo (VAL). As plataformas podem calcular a banda de forma diferente, portanto verifique o método e as configurações antes de comparar os níveis.

Nós de alto e baixo volume

Os nós de alto volume (HVNs) são protuberâncias onde o comércio relatado se aglomera; nós de baixo volume (LVNs) são áreas mais finas. Os traders podem testar se estas zonas se comportam como áreas de suporte, resistência ou de movimento mais rápido, mas o perfil por si só não pode mostrar quem ainda mantém uma posição ou como as ordens futuras se comportarão.

Para produtos negociados em bolsa, um perfil é tão completo quanto seu feed. Um produto de local único ou de profundidade limitada não representa todas as execuções num mercado fragmentado e a liquidez oculta não é visível antes de ser negociada. Use a mesma fonte de dados, definição de sessão, tamanho de tick e ajuste de ação corporativa em qualquer teste.

Tipos de perfis de volume

• Perfil da sessão. Construído a partir de um dia de negociação. Os day traders usam-no para enquadrar os níveis intradiários.
• Perfil de alcance fixo. Construído a partir de qualquer alcance que você selecionar, como um rali ou uma consolidação. Útil para analisar um movimento específico.
• Perfil de alcance visível. Construído a partir de quaisquer velas que estejam na tela. Rápido, mas muda conforme você rola, então ancore níveis importantes com um intervalo fixo.
• Perfil composto. Construído a partir de semanas ou meses de dados para revelar zonas de aceitação de longo prazo.

A maioria das plataformas modernas inclui pelo menos uma ferramenta de alcance visível. O tipo de gráfico importa menos do que a consistência: escolha o perfil que corresponde ao seu período de retenção e continue a usá-lo da mesma forma.

Aplicações práticas do perfil de volume na negociação

Suporte e resistência mais nítidos

As linhas tradicionais de suporte e resistência vêm de altos e baixos de oscilação. O perfil de volume adiciona um registro de transações relatadas no intervalo selecionado. Uma HVN alinhada com outro nível de referência cria uma hipótese mais explícita a testar, e não um nível mais forte por definição.

Julgando a qualidade do breakout

Quando o preço sai da área de valor, os traders comparam o preço e o volume subsequentes com o perfil existente. Uma quebra em um LVN pode se mover rapidamente, parar ou reverter; uma HVN não revela quanto resta da oferta atual. Escreva esses resultados como regras condicionais e meça-os em vez de assumir que o nó prevê o caminho.

Enquadramento de entradas, paradas e alvos

Os níveis de perfil podem tornar explícitos uma entrada, um ponto de invalidação e um destino. A sua colocação deve seguir uma regra testada e um limite de tamanho de posição; colocar uma parada além de um nó não torna essa distância segura, e um alvo em outro nó não torna provável uma reação.

Um exemplo prático com números

Suponha que uma ação tenha sido negociada entre US$ 98 e US$ 106 durante três semanas. O perfil dessa faixa mostra o ponto de controle em US$ 102,40, uma área de valor de US$ 100,80 (VAL) a US$ 103,90 (VAH), um nó espesso de alto volume próximo a US$ 101,50 e uma prateleira fina entre US$ 104,20 e US$ 105,30 onde quase nada foi negociado.

Uma regra hipotética de acompanhamento de tendência pode entrar perto de US$ 101,70 após um sinal de reversão definido, sair em US$ 100,55 e avaliar metas em US$ 103,90 e US$ 105,90. A segunda meta é US$ 4,20 acima da entrada versus US$ 1,15 de risco inicial, ou cerca de 3,7 para 1 antes de taxas, derrapagens, lacunas e preenchimentos parciais. O LVN não implica que o preço o ultrapasse rapidamente; o exemplo mostra como especificar e testar uma regra.

Identificando aceitação e rejeição

Se um novo perfil começar a acumular volume acima da área de valor anterior, os traders poderão descrever isso como aceitação. Uma mudança para fora da área seguida de um retorno é muitas vezes rotulada como rejeição. Nenhum dos rótulos estabelece um próximo caminho de maior probabilidade sem evidências das regras exatas, do mercado e da amostra usada.