볼린저 밴드는 최근 가격 표준 편차를 기준으로 상한 밴드와 하한 밴드로 이동 평균을 표시하므로 측정된 변동성이 상승하면 엔벨로프가 넓어지고 하락하면 좁아집니다. 1980년대 John Bollinger가 개발한 이 밴드는 최근 범위에 비해 가격이 높은지 낮은지를 보여줍니다. 그들은 다음 움직임에 확률을 할당하지 않습니다. 이 페이지는 단순한 정의가 아닌 도구에 대한 실질적인 이해를 원하는 초보 및 중급 거래자를 위한 것입니다. 아래의 계산 및 제한 사항을 읽어본 후 자본 위험을 감수하기 전에 과거 및 시뮬레이션 데이터에 대한 제안된 사용을 테스트하십시오. 존 볼린저의 공식 개요 지표의 목적과 표준 구성에 대한 주요 참고 자료입니다.
볼린저 밴드 설명: 지표 작동 방식 및 거래 방법
볼린저 밴드는 최근 가격 표준 편차를 기준으로 상한 밴드와 하한 밴드로 이동 평균을 표시하므로 측정된 변동성이 상승하면 엔벨로프가 넓어지고 하락하면 좁아집니다. 존이 개발한…
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볼린저 밴드의 세 가지 구성요소
이 지표는 가격 위에 세 개의 선을 그립니다.
- 중간 밴드. 단순 이동 평균으로, 일반적으로 20개 기간입니다. 이는 단기 합의 가격을 나타내며 전체 구조를 고정합니다.
- 상위 밴드. 동일한 룩백에 대한 중간 밴드에 가격의 두 표준 편차를 더한 값입니다. 가격 상한선이 아닌 상대적인 상한 기준입니다.
- 하위 대역. 중간 대역에서 2개의 표준 편차를 뺀 값입니다. 가격하한이 아니라 상대적으로 낮은 기준입니다.
익숙한 "두 표준 편차 내 약 95%" 규칙은 고정 정규 분포의 관측값에 적용됩니다. 가격의 95%가 볼린저 밴드 내에 유지된다는 약속으로 읽어서는 안 됩니다. 시장 데이터는 정규 분포를 따르지 않으며 평균과 밴드 모두 모든 바에서 롤포워드됩니다. 따라서 밴드 터치는 선택한 룩백 및 설정에서 가격이 상대적인 극단에 도달했음을 보여줍니다. 그 자체로는 반전이나 지속의 증거가 아닙니다.
볼린저 밴드 계산 방법
수학은 각각의 새로운 막대에 대해 세 단계를 거칩니다.
- 종가의 20일 단순 이동 평균을 계산합니다. 이것이 중간 밴드이다.
- 동일한 20개 종가의 표준편차를 계산합니다. 이는 가격이 해당 평균 주위에 얼마나 광범위하게 분산되어 있는지를 측정합니다.
- 중간 밴드에서 두 개의 표준 편차를 더하고 빼서 위쪽 및 아래쪽 밴드를 표시합니다.
간단한 예: 20일 평균이 $50이고 표준 편차가 $1.50인 경우 상위 밴드는 $53이고 하위 밴드는 $47입니다. 변동성이 두 배로 증가하면 동일한 평균은 $56와 $44의 밴드를 생성합니다. 평균에 대해서는 아무것도 변하지 않았습니다. 오직 분산만이 그랬다. 이는 고정 백분율 엔벨로프가 정적일 때 밴드를 적응적으로 만드는 속성입니다.
설정은 조정 가능하지만 전환 확인 또는 승수를 변경하면 표시기가 대답하는 질문이 변경됩니다. 기존 기준 구성은 2표준편차 떨어진 대역을 포함하는 20주기 평균입니다. 과거 차트가 설득력 있게 보일 때까지 조정하기보다는 테스트하기 전에 대안을 선택하고 샘플에서 평가해야 합니다.
밴드를 해석하는 방법
대역폭과 변동성 주기
밴드 사이의 거리는 최근 가격 분산을 읽는 것입니다. 광대역은 최근의 더 큰 움직임을 따릅니다. 좁은 밴드는 더 조용한 뻗기를 따릅니다. 수축은 이미 일어난 일을 설명합니다. 변동성이 언제 확대될지, 다음 움직임이 얼마나 클지, 가격이 어느 방향으로 갈지는 확정되지 않습니다.
압박
볼린저 밴드 "스퀴즈"는 선택한 역사에 비해 비정상적으로 좁은 밴드를 가리키는 비공식적 이름입니다. 일부 트레이더는 압박 후 어떤 일이 일어나는지 모니터링하지만 패턴은 방향성 예측이 아니며 임박한 확장을 보장하지 않습니다. 유효한 테스트는 "좁은" 항목, 비교 벤치마크, 거래 비용 및 결과가 알려지기 전에 잘못된 중단을 처리하는 방법을 정의해야 합니다.
밴드 산책하기
강한 추세에서는 가격이 여러 막대에서 연속적으로 상단 밴드를 탈 수 있습니다. 각각의 터치는 과매수 상태로 보이지만 시장은 계속 상승하고 있습니다. 이러한 "밴드 걷기" 행동은 상위 밴드 터치가 판매를 의미한다는 초보자의 본능에 대한 가장 중요한 교정입니다. 확인된 상승 추세에서 반복되는 상단 밴드 접촉은 약점이 아니라 강점입니다.
평균 회귀 신호
범위 내에서 거래자는 때때로 외부 밴드를 극단 후보로 취급하고 중간 밴드를 기준점으로 취급합니다. 이는 시장 체제에 대한 가설이지 공식의 속성이 아닙니다. 가격은 밴드 근처 또는 외부에 머무를 수 있으며 중간 밴드로의 이동은 보장되지 않습니다.
볼린저밴드를 활용한 트레이딩 전략
- 범위 가설. 범위 및 이탈 규칙이 객관적으로 정의된 후 외부 밴드 근처의 반응이 정보를 추가하는지 여부를 테스트합니다.
- 압축 가설. 선택한 대역폭 백분위수와 정의된 마감이 잘못된 중단 및 비용 이후에 유용한 결과를 갖는지 여부를 테스트합니다.
- 추세-맥락 가설. 모든 하락세가 진입점이라고 가정하기보다는 중간 밴드가 별도로 정의된 추세에 정보를 추가하는지 평가합니다.
- 두 번째 낮은 가설. 밴드 내부의 두 번째 최저점과 밴드 외부의 첫 번째 최저점을 비교하지만 독립적인 확인이 필요하고 실패도 성공만큼 주의 깊게 측정해야 합니다.
위의 모든 전략에는 진입 전 청산 계획과 포지션 규모 조정이 필요합니다. 밴드는 조건을 식별합니다. 그들은 당신을 위해 위험을 관리하지 않습니다. 귀하의 주문이 실제로 어떻게 체결되는지 또한 결과에 영향을 미치며, 특히 빠른 시장의 돌파 진입에 영향을 미칩니다. SEC의 투자자 간행물 거래 실행 귀하가 클릭하는 가격이 항상 귀하가 받는 가격이 아닌 이유를 설명합니다.
작업된 세션의 예
가상의 예: 주식은 6주 동안 28달러에서 30달러 사이에 거래되고 대역폭은 올해 최저치로 떨어집니다. 그런 다음 비정상적으로 높은 거래량으로 상위 밴드보다 $30.40 높은 가격에 마감됩니다. 사전 정의된 테스트는 종료 시점에 진입하여 $29.20를 무효화 수준으로 사용하고 중간 대역을 기반으로 규칙을 추적할 수 있습니다. 나중에 주가가 34달러에 도달하고 규칙이 33달러 근처에서 종료되면 이는 성공적인 관찰이며 우위에 대한 증거는 아닙니다. 동일한 테스트에는 실패한 브레이크아웃, 슬리피지, 스프레드 및 샘플의 모든 신호가 포함되어야 합니다.
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볼린저 밴드를 사용할 때 흔히 저지르는 실수
- 모든 상위 대역 터치를 매도 신호로, 모든 하위 대역 터치를 매수 신호로 처리하고 추세 맥락을 완전히 무시합니다.
- 문제가 해결되기 전에 스퀴즈를 거래한 다음 실제 브레이크아웃 이전에 종종 헤드 페이크 동작으로 인해 잘려나가게 됩니다.
- 밴드만 사용합니다. John Bollinger 자신은 볼륨이나 RSI와 같은 모멘텀 오실레이터와 같은 독립적인 확인과 함께 사용할 것을 권장합니다.
- 과거 신호가 완벽해 보일 때까지 설정을 크랭킹합니다. 과적합된 13주기, 1.7편차 구성은 미래가 아닌 역사를 설명합니다.
- 기간 불일치 무시: 5분 차트의 밴드는 주간 차트의 밴드와 다른 질문에 답하며 신호를 혼합하면 모순이 발생합니다.
결정하기 전에 알아야 할 사항
볼린저 밴드는 모든 주요 플랫폼에서 무료로 제공되며, 한 눈에 쉽게 읽을 수 있고, 간단한 통계 아이디어에 기반을 두고 있어 가장 접근하기 쉬운 변동성 도구 중 하나입니다. 그들의 약점은 똑같이 분명합니다. 그들은 이동 평균을 기반으로 하기 때문에 뒤처지고, 추세 없는 절단에서 풍부한 거짓 신호를 생성하며, 방향에 대해 스스로 아무 말도 하지 않습니다. 그들은 그것을 맥락으로 사용하는 거래자에게 보상하고 신호 기계로 사용하는 거래자를 처벌하는 경향이 있습니다. 이미 지지와 저항, 거래량, 촛대의 움직임을 추적하고 있다면 밴드가 그 그림을 더욱 선명하게 만들어 줄 것입니다. 아직 프레임워크가 없다면 밴드가 확인할 수 있도록 기본 사항을 먼저 배우십시오.
의사결정 프레임워크: 볼린저 밴드가 귀하의 거래에 적합합니까?
| 귀하의 상황 | 권장되는 다음 단계 |
|---|---|
| 옆쪽 시장의 범위 상인 | 중간 밴드를 대상으로 하고 밴드 너머의 하드 스톱으로 밴드 페이드를 사용 |
| 브레이크아웃 트레이더 | 여러 주간의 압박을 사냥하고 밴드 외부에서 확인된 거래량 마감을 요구 |
| 추세 추종자 | 중간 밴드 풀백을 구입하고 밴드 걷기를 피로가 아닌 확인으로 취급 |
| 완전 초보자 | 한 달 동안 종이 거래 밴드를 설정하고 라이브로 전환하기 전에 모든 잘못된 신호를 기록 |
FAQ
볼린저 밴드는 실제로 무엇을 측정합니까?
이는 가격이 20일 평균 주위에 얼마나 멀리 분산되어 있는지를 측정합니다. 대역폭은 변동성을 실시간으로 판독한 것입니다. 넓다는 것은 난류를 의미하고, 좁다는 것은 조용함을 의미합니다.
볼린저 밴드 스퀴즈는 무엇을 의미하나요?
압착은 밴드가 비교 창에 비해 좁다는 것을 의미합니다. 더 큰 움직임이 임박하거나 밴드 외부의 첫 번째 움직임이 지속될 것이라는 점은 입증되지 않습니다.
볼린저 밴드가 시장 추세를 예측할 수 있나요?
아니요. 밴드는 최근 가격 동향을 통계적으로 설명합니다. 거래자는 이를 거래량, 모멘텀 및 추세 분석과 결합하여 예측을 구축합니다. 밴드 자체는 예언이 아니라 맥락입니다.
초보자는 볼린저 밴드에 어떤 설정을 사용해야 합니까?
기본값인 20일 이동 평균과 두 개의 표준 편차로 시작합니다. 기본값이 표시되는 내용을 이해한 후에만 변경하고 과거 거래가 보기 좋게 보이도록 설정을 조정하지 마십시오.
결론 및 다음 단계
볼린저 밴드는 최근 가격 분산을 기반으로 한 적응형 엔벨로프를 갖춘 이동 평균입니다. 좁은 밴드는 최근의 압축을 나타내고, 넓은 밴드는 최근의 확장을 나타내며, 두 조건 모두 자체적으로 다음 움직임을 예측하지 못합니다. 밴드를 사용하여 최근 기록을 기준으로 가격을 찾은 다음 실패 및 거래 비용이 포함된 전체 샘플을 사용하여 의사결정 규칙을 테스트합니다. 관찰은 유용합니다. 롤링 통계 표시를 확률 예측으로 취급하는 것은 아닙니다.
차트 분석기술적 분석초보자
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저자 소개
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Keltner 채널은 이동 평균 중간선, 상위 밴드 및 하위 밴드의 세 선 안에 가격을 표시하는 기술 분석 지표입니다. 최신 버전은 일반적으로 지수 이동 평균(EMA) 위와 아래에 ATR(Average True Range)의 배수를 배치합니다.
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