SMA와 EMA: 이동 평균의 자세한 비교

실제 사례: 동일한 5개의 종가, 2개의 다른 평균

숫자는 차이를 구체적으로 만듭니다. 어떤 주식이 50달러, 51달러, 52달러, 51달러, 53달러로 5회 연속 세션을 마감한다고 가정해 보겠습니다.

• 5일 SMA는 (50 + 51 + 52 + 51 + 53) / 5 = $51.40입니다.
• 5주기 EMA는 2/(5 + 1) = 0.333의 승수를 사용하고 일반적으로 첫 번째 SMA 값으로 시드되므로 $51.40부터 시작합니다.

이제 주가는 6일째에 54달러로 급등합니다.

• 새로운 SMA의 평균 2~6일: (51 + 52 + 51 + 53 + 54) / 5 = $52.20.
• 새로운 EMA는 (54 × 0.333) + (51.40 × 0.667) = 18.00 + 34.28 = $52.28입니다.

한 번의 강력한 마감 이후 EMA는 이미 SMA보다 위에 위치했으며 추가 상승일마다 격차가 넓어졌습니다. 이틀간의 하락세를 통해 동일한 계산을 실행하면 EMA도 더 빠르게 하락합니다. 동일한 데이터, 다른 메모리: 이것이 하나의 계산에서 전체 sma 대 ema 논쟁입니다. 자신만의 숫자를 사용하여 스프레드시트에서 이 테이블을 한 번 다시 생성하면 나중에 보는 모든 차트의 동작이 더 이해가 될 것입니다.

결정하기 전에 알아야 할 사항

• 지연은 불가피합니다. 과거 가격의 평균은 가격을 따라갑니다. 유형이나 길이를 변경하면 지연이 재분배됩니다. 결코 제거되지 않습니다.
• 유형보다 설정이 더 중요합니다. 10주기 SMA는 50주기 EMA보다 빠르게 반응합니다. 한 가지 유형이 더 우수하다는 결론을 내리기 전에 유사한 것과 비교하십시오.
• 어디서나 승리할 수 있는 설정은 없습니다. 한 도구나 기간에서 좋은 성과를 낸 평균이 다른 도구나 기간에서는 좋지 않은 성과를 낼 수도 있습니다. 예를 들어 다음과 같이 실제로 거래하는 시장의 정확한 설정을 종이 테스트로 테스트해 보세요. 종이 거래 자본을 투입하기 전에.

피해야 할 일반적인 실수

이동 평균을 그 자체로 매수 신호로 간주하는 것은 고전적인 오류입니다. 평균은 추세를 설명하지만 예측하지는 않습니다. 다른 빈번한 실수로는 하나의 차트에 유사한 평균을 많이 쌓는 것, 거래 손실이 있을 때마다 설정을 변경하는 것, 더 넓은 시장 상황을 무시하는 것 등이 있습니다. 빠른 신호를 중심으로 한 데이 트레이딩은 실질적인 손실 위험을 수반하며, 규제 당국은 SEC에서 이 점을 직설적으로 밝혔습니다. 데이 트레이딩 안내 . 교육 도구와 규율 있는 포지션 크기 조정은 귀하가 선택한 정확한 평균보다 더 중요합니다.

의사결정 프레임워크: 이동 평균 선택

세 가지 질문을 순서대로 물어보세요.

1. 보유 기간은 어떻게 됩니까? 몇 주에서 몇 달까지 SMA가 선호됩니다(20/50/200). 며칠에서 몇 주가 EMA를 선호합니다(26/12/21). 몇 분에서 몇 시간까지는 짧은 EMA를 선호합니다(9/12).
2. 나를 더 아프게 하는 것은 지연입니까 아니면 소음입니까? 이동 시작을 놓치는 것이 가장 큰 비용이 드는 경우 EMA를 사용하십시오. 잘못된 방향으로 흔들리는 것이 가장 큰 비용이 드는 경우 SMA를 사용하십시오.
3. 내 전략은 무엇을 가정합니까? 게시된 시스템이나 지표를 따르는 경우 해당 시스템이나 지표의 기반이 되는 평균 유형을 사용하고 백테스트와 실제 사용 간에 일관성을 유지하십시오.

여전히 확신할 수 없다면 추세 방향을 위한 느린 SMA 하나와 타이밍을 위한 빠른 EMA 하나부터 시작하십시오. 이 두 줄 설정은 대부분의 초보자 사용 사례를 복잡하지 않게 처리합니다.

FAQ

SMA와 EMA의 차이점은 무엇입니까?

SMA는 해당 기간의 모든 가격에 균등한 가중치를 부여합니다. EMA는 2/(N+1) 승수를 사용하여 최근 가격에 더 큰 가중치를 둡니다. 결과적으로 EMA는 가격을 더 밀접하게 따르고 더 빠르게 회전하는 반면 SMA는 더 부드럽고 느립니다.

언제 EMA 대신 SMA를 사용해야 합니까?

빠른 타이밍보다는 큰 추세(장기 투자, 포지션 거래 또는 200일 선과 같이 널리 관찰되는 수준 읽기)에 관심이 있을 때 SMA를 사용하십시오. 추가적인 부드러움으로 인해 어쨌든 무시할 소음이 필터링됩니다.

SMA와 EMA는 어떻게 계산하나요?

SMA: 마지막 N 종가를 합산하고 N으로 나눕니다. EMA: 오늘 종가에 2/(N+1)을 곱하고, 어제 EMA에 1에서 해당 승수를 뺀 값을 곱하고 2를 더합니다. 재귀에 시작점이 있도록 첫 번째 EMA 값을 SMA로 시드합니다.

전문 거래자는 EMA 또는 SMA를 선호합니까?

두 가지 모두 전문적으로 사용되며 일반적으로 기간에 맞춰 사용됩니다. 단기 데스크는 응답성을 위해 EMA에 의존하는 반면, 장기 분석가는 많은 시장 참여자가 관찰하기 때문에 50일 및 200일 SMA를 참조합니다.

결론 및 다음 단계

SMA와 EMA는 "가격이 어느 방향으로 움직이고 있습니까?"라는 동일한 질문에 대해 서로 다른 기억을 가지고 대답합니다. SMA는 창에 있는 모든 것을 동일하게 기억하고 의도적으로 움직입니다. EMA는 어제를 가장 잘 기억하고 일찍 움직입니다. 보유 기간과 일치하는 것을 선택하고 설정을 일관되게 유지하며 다른 사람의 스크린샷이 아닌 시장에서의 성과로 판단하십시오. 판단을 내리는 가장 빠른 방법은 위험 없이 반복하는 것입니다. 두 평균을 모두 차트로 작성하고, 읽은 내용을 기록하고, 효과가 있었던 것을 검토합니다.