평균 실제 범위 지표: 트레이더를 위한 핵심 도구

방법론 참고 사항: 실제 범위는 고가 - 저가, 절대 고가 - 이전 종가, 절대 저가 - 이전 종가의 최대값입니다. Wilder의 원래 ATR은 재귀 평활화를 사용합니다. 단순한 14일 평균은 다른 구현입니다. ATR은 방향이나 안전 정지 거리가 아닌 과거 범위 규모를 측정합니다. 1.5x~3x 배수는 전략 매개변수이지 검증된 보편적 규칙이 아닙니다.

평균 실제 범위 지표(ATR)는 변동성을 측정합니다. 이는 선택한 기간(보통 14바) 동안 시장이 일반적으로 얼마나 움직이는지 알려줍니다. 방향을 예측하지 않습니다. 트레이더는 ATR을 사용하여 포지션 규모를 결정하고, 합리적인 거리에 정류장을 배치하고, 시장과 시간에 따른 변동성을 비교합니다. 이 페이지는 도구에 대한 실용적이고 과장된 이해를 원하는 초보 및 중급 거래자를 위한 것입니다. 계산이 어떻게 작동하고 트레이더가 이를 실제로 어떻게 적용하는지 읽어본 다음, 시뮬레이션 차트의 지표를 사용해 연습해 보세요. Finelo 앱 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에.

평균 실제 범위 표시기는 무엇입니까?

ATR은 여러 고전적인 지표를 개발한 동일한 기술자인 J. Welles Wilder에 의해 소개되었습니다. 이는 한 가지 질문에 답합니다. 현재 일반적인 가격 변동폭은 얼마나 됩니까?

기본 요소는 실제 범위이며, 이는 이전 종가와의 간격을 포함하여 바의 실제 움직임을 포착합니다. 막대의 실제 범위는 다음 세 가지 값 중 가장 큰 값입니다.

• 현재 최고치에서 현재 최저치를 뺀 값,
• 현재 최고가에서 이전 종가를 뺀 절대값,
• 현재 최저가에서 이전 종가를 뺀 절대값입니다.

이전 종가를 사용하는 것은 시장 격차 때문에 중요합니다. 주식은 50시에 마감되고 다음날 53시에 개장할 수 있습니다. 새 바의 고--저 범위는 작아 보일 수 있지만, 홀더가 경험하는 실제 움직임은 훨씬 더 컸습니다. 실제 범위는 그 간격을 계산합니다.

그런 다음 평균 실제 범위는 전환 확인 기간 동안 실제 범위를 평활화합니다. Wilder는 14개의 기간을 사용했으며 14는 대부분의 차트 플랫폼에서 일반적인 기본값으로 남아 있습니다. 그 결과 일반적으로 가격 차트 아래에 표시되는 단일 선이 표시되며 막대가 커지면 상승하고 시장이 조용해지면 하락합니다.

평균 실제 범위를 계산하는 방법

계산은 두 단계로 진행됩니다. 즉, 각 막대의 실제 범위를 계산한 다음 평균을 냅니다.

간단한 예: 주식의 마지막 세 막대가 $1.20, $0.90, $1.50의 실제 범위를 생성했다고 가정합니다. 간단한 3개 기간 평균의 ATR은 $1.20입니다. 주식이 60달러 근처에서 거래된다면 이는 막대당 약 2%의 일반적인 변동입니다. 12달러 주식에 대한 동일한 1.20달러 ATR은 백분율 기준으로 훨씬 더 변동성이 큰 도구를 의미합니다.

두 가지 실용적인 메모. 첫째, ATR은 퍼센트가 아닌 가격 단위로 표시되므로 변동성을 판단할 때 ATR을 상품 가격과 비교하세요. 둘째, 짧은 기간(예: 7)은 더 빠르게 반응하지만 이리저리 움직입니다. 더 긴 기간(예: 21)은 안정적이지만 정권 변화를 반영하는 속도가 더 느립니다.

트레이더가 atr을 사용하는 방법

손실 정지 거리 설정

한 가지 용도는 정지 거리를 고정된 양 대신 ATR의 배수로 표현하는 것입니다. 보편적인 1.5x-3x 범위는 없습니다. 승수, 위치 크기 및 청산 방법에는 전략별 테스트가 필요합니다. ATR은 거리를 최근 범위에 맞게 조정하지만 정보에서 "노이즈"를 구별하거나 채우기를 보장할 수 없습니다. 발동된 중지 주문은 일반적으로 시장가 주문이 되므로 갭과 슬리피지가 여전히 발생할 수 있습니다.

포지션 사이징

ATR 기반 크기 조정은 모든 도구에서 위험을 거의 일정하게 유지합니다. 거래당 고정 금액의 위험을 감수하는 거래자는 해당 금액을 ATR 기반 중지 거리로 나누어 포지션 크기를 얻습니다. 변동성이 큰 시장은 자동으로 더 작은 위치를 차지합니다. 조용한 사람들은 동일한 달러 위험으로 더 큰 포지션을 취합니다.

변동성 필터 및 추적 중지점

일부 전략은 ATR이 상승할 때만 신호를 받아 범위 확장을 진정한 움직임의 확인으로 간주합니다. 다른 사람들은 ATR 배수로 가격을 뒤쫓습니다. "샹들리에 출구"는 잘 알려진 버전으로 승자가 변동성을 조정하면서 출구를 달리게 합니다.

제한 사항 및 일반적인 실수

ATR에는 명확한 한계가 있습니다. 그것은 방향을 가리는 것입니다. 상승하는 ATR은 가격이 어느 방향으로 향하고 있는지가 아니라 바가 점점 커지고 있다는 것을 의미합니다. 최근 과거의 평균을 내기 때문에 지연됩니다. 갑작스러운 뉴스 충격은 사실이 있은 후에야 나타납니다. 그리고 그 절대 가치는 가격 수준을 조정하지 않고서는 여러 상품 간에 비교할 수 없습니다.

이러한 제한을 무시하면 흔히 발생하는 실수가 발생합니다. 트레이더들은 때때로 ATR 상승을 낙관적인 것으로 읽는데, 이는 종종 당황한 매도를 동반합니다. 다른 사람들은 모든 시장과 기간에 걸쳐 하나의 고정 ATR 배수를 사용하지만 올바른 배수는 전략, 보유 기간 및 테스트에 따라 다릅니다. 세 번째 실수는 전략 범위에 맞는지 확인하지 않고 기본 14주기 설정에 고정하는 것입니다. 이들 중 어느 것도 지표의 결함이 아닙니다. 그들은 그것을 오용하고 있습니다.