볼륨 프로필 거래: 레벨을 읽고 사용하는 방법

거래량 프로필 거래는 각 가격 수준에서 얼마나 많은 거래량이 거래되었는지를 차트 측면에 가로 막대로 그려 보여주는 차트 작성 방법입니다. 언제 거래가 발생했는지 묻는 대신 어디서 거래가 발생했는지 묻습니다. 그 결과는 시장이 가장 중요하게 생각하는 가격의 지도입니다. 이 페이지는 이미 기본 캔들스틱을 알고 있고 지지, 저항 및 돌파 품질에 대해 더 깊이 있는 시각을 원하는 트레이더를 위한 것입니다. 주요 구성 요소, 주요 프로필 유형, 실제 설정 및 도구의 한계에 대해 알아봅니다. 연습을 읽고 레벨을 실시간으로 거래하기 전에 연습 계정에서 몇 가지 차트를 연구하십시오.

볼륨 프로필이란 무엇입니까?

표준 볼륨 창에는 각 기간 아래에 수직 막대가 표시됩니다. 볼륨 프로필은 이를 옆으로 바꿉니다. 그것은 거래된 것을 쌓는다. 볼륨 시간 대신 가격을 기준으로 하므로 각 가로 막대는 정확한 가격 영역에서 수행된 비즈니스의 양을 보여줍니다.

긴 막대는 선택한 범위 내에서 더 많은 거래량이 거래된 가격을 표시합니다. 짧은 막대는 거래가 적은 가격을 표시합니다. 거래자들은 종종 이러한 허용 영역과 거부 영역을 부르지만 이러한 라벨은 예측이라기보다는 해석입니다. 결과는 장비, 장소 범위, 데이터 공급업체, 집계 방법, 세션 설정 및 선택한 범위에 따라 달라집니다.

거래자는 언제든지 프로필을 사용합니다. 데이 트레이더는 단일 세션을 프로파일링할 수 있는 반면, 스윙 트레이더는 더 큰 움직임에 중요한 수준을 찾기 위해 몇 주 또는 몇 달 간의 거래를 프로파일링할 수 있습니다.

볼륨 프로필 작동 방식: 주요 구성 요소

볼륨 프로필에는 정확하게 학습할 가치가 있는 작은 어휘가 있습니다.

제어 지점(POC)

제어 지점은 선택한 프로필에서 보고된 거래량이 가장 높은 가격 상자입니다. 거래자들은 이를 참조 수준으로 사용하지만 이는 가격 자석이 아니며 가격이 반드시 반환되어야 함을 의미하지도 않습니다.

가치 영역

값 영역은 프로필의 보고된 볼륨 중 선택된 비율(일반적으로 70%)을 포함하는 가격대입니다. 그 가장자리를 VAH(값 영역 높음) 및 VAL(값 영역 낮음)이라고 합니다. 플랫폼마다 밴드를 다르게 계산할 수 있으므로 수준을 비교하기 전에 방법과 설정을 확인하세요.

높고 낮은 볼륨 노드

대량 노드(HVN)는 보고된 거래가 밀집된 곳입니다. LVN(Low Volume Node)은 더 얇은 영역입니다. 거래자들은 이러한 영역이 지지, 저항 또는 더 빠른 이동 영역으로 작동하는지 테스트할 수 있지만 프로필만으로는 누가 아직 포지션을 유지하고 있는지 또는 향후 주문이 어떻게 작동할지 보여줄 수 없습니다.

거래소 거래 상품의 경우 프로필은 피드만큼 완전합니다. 단일 장소 또는 제한된 깊이의 상품은 단편화된 시장의 모든 실행을 대표하지 않으며 숨겨진 유동성은 거래되기 전에는 보이지 않습니다. 모든 테스트 전반에 걸쳐 동일한 데이터 소스, 세션 정의, 틱 크기 및 기업 활동 조정을 사용하십시오.

볼륨 프로필 유형

• 세션 프로필. 1거래일부터 생성됩니다. 데이 트레이더는 이를 사용하여 일중 수준을 구성합니다.
• 고정 범위 프로필. 랠리 또는 통합과 같이 선택한 범위에서 구축됩니다. 특정 동작을 분석하는 데 유용합니다.
• 가시 범위 프로필. 화면에 나타나는 모든 양초로 구성됩니다. 빠르지만 스크롤하면 변경되므로 대신 고정 범위로 중요한 레벨을 고정하세요.
• 복합 프로필. 장기 수용 영역을 나타내기 위해 몇 주 또는 몇 달 간의 데이터를 바탕으로 구축되었습니다.

대부분의 최신 플랫폼에는 최소한 가시 범위 도구가 포함되어 있습니다. 차트 유형은 일관성보다 중요하지 않습니다. 보유 기간과 일치하는 프로필을 선택하고 동일한 방식으로 계속 사용하세요.

거래에서 거래량 프로필의 실제 적용

더 날카로운 지지와 저항

전통적 지지와 저항 라인은 스윙 최고점과 최저점에서 나옵니다. 볼륨 프로필은 선택한 범위에서 보고된 거래 기록을 추가합니다. 다른 참조 수준과 일치하는 HVN은 정의에 따라 더 강력한 수준이 아니라 테스트할 더 명확한 가설을 생성합니다.

브레이크아웃 품질 판단

가격이 가치 영역을 벗어나면 거래자는 후속 가격과 거래량을 기존 프로필과 비교합니다. 에이 브레이크아웃 LVN으로 빠르게 이동하거나 정지하거나 후진할 수 있습니다. HVN은 현재 공급량이 얼마나 남아 있는지 공개하지 않습니다. 노드가 경로를 예측한다고 가정하는 대신 이러한 결과를 조건부 규칙으로 작성하고 측정합니다.

항목, 정류장 및 대상 프레이밍

프로필 수준에서는 진입점, 무효화 지점 및 대상을 명시적으로 만들 수 있습니다. 배치는 테스트된 규칙과 위치 크기 제한을 따라야 합니다. 노드 너머에 정차한다고 해서 그 거리가 안전해지는 것은 아니며, 다른 노드에 있는 목표물이 반응할 가능성도 없습니다.

숫자를 사용한 실제 예

어떤 주식이 3주 동안 98달러에서 106달러 사이에 거래되었다고 가정해 보겠습니다. 해당 범위의 프로필은 $102.40의 제어 지점, $100.80(VAL)에서 $103.90(VAH)까지의 값 영역, $101.50에 가까운 두꺼운 대량 노드, 거의 거래가 없는 $104.20에서 $105.30 사이의 얇은 선반을 보여줍니다.

가상의 추세추종 규칙은 정의된 반전 신호 이후 $101.70 근처에 진입하여 $100.55에서 종료되고 $103.90 및 $105.90에서 목표를 평가할 수 있습니다. 두 번째 목표는 초기 위험 $1.15 대비 진입 비용 $4.20, 즉 수수료, 미끄러짐, 공백 및 부분 채우기 전 약 3.7:1입니다. LVN은 가격이 빠르게 교차할 것이라는 의미는 아닙니다. 이 예에서는 규칙을 지정하고 테스트하는 방법을 보여줍니다.

수용과 거부를 알아차리기

새로운 프로필이 이전 가치 영역보다 높은 볼륨을 구축하기 시작하면 거래자는 이를 수락으로 설명할 수 있습니다. 지역 밖으로 이동한 후 다시 돌아오는 것은 종종 거부로 표시됩니다. 두 레이블 모두 사용되는 정확한 규칙, 시장 및 샘플의 증거 없이는 더 높은 확률의 다음 경로를 설정하지 않습니다.