Finelo 블로그
한 번에 한 기사씩 투자와 거래를 배우세요. Finelo 팀이 제공하는 실용적인 가이드, 초보자 친화적인 설명, 그리고 학습 팁입니다.
모의거래 계좌 규모: 개념 및 위험 통제 알아보기
모의거래 계좌 규모를 실제로 사용하려는 자본 및 위험 프로필과 일치시킵니다. 실무에서는 동일한 시작 잔고, 거래당 위험 및 관련 시 레버리지를 시뮬레이션하여 포지션 크기, 손절 거리…
과적합(오버피팅) 거래 전략: 개념과 리스크 통제 학습
과적합 거래 전략은 과거 시장 움직임을 지나치게 정확하게 설명하는 모델 또는 규칙 집합입니다. 재현 가능한 우위를 포착하기보다, 역사적 데이터의 노이즈·특이사항·일회성 패턴을 포착합니다. 그 결과는…
트레이딩의 이상치: 개념과 리스크 통제 배우기
트레이딩에서 이상치는 전형적인 관측 분포에서 크게 벗어난 비정상적으로 큰 가격, 수익, 거래량 또는 지표 변동입니다. 이는 차트, 거래 기록 또는 P&L에서 보이는 극단적 사건들로, 갑작스러운 변동성 급등, 드문 거래량 폭증, 또는 평소보다 훨씬 큰 일일 수익 등이 포함됩니다.
다중 타임프레임 분석: 정의, 예시 및 주요 한계
다중 타임프레임 분석(MTFA)은 동일한 시장을 두 개 이상의 시간대(chart timeframe)에서 보는 차트 해석 워크플로입니다. 목표는 간단합니다: 상위 시간대로 추세와 맥락을 파악하고, 하위 시간대로 진입 타이밍과 리스크 관리를 한다…
놓친 거래: 정의, 예시 및 핵심 한계
놓친 거래는 당신이 진입하려고 했던 설정이거나 문서화된 규칙에 부합했지만 진입하지 않은 거래입니다. 가장 유용한 대응은 다음 기회에 ‘만회’하려는 것이 아닙니다. 왜 놓쳤는지를 규명하고, 하나의 반복 가능한 변경을 선택해 고정 샘플(예: 다음 10개의 설정)에서 테스트하는 것입니다…
시장 레짐 트레이딩: 시장 상황에 적응하기 위한 전략
시장 레짐 트레이딩은 현재의 시장 환경(예: 추세, 횡보 구간, 또는 고변동성)을 식별하고, 그 환경에 맞춰 전략, 포지션 규모, 위험 통제를 조정하는 것을 말합니다. 핵심 아이디어는 간단합니다: 한 유형의 시장에서 잘 작동하는 방법은 다른 유형에서 어려움을 겪을 수 있습니다.
손실회피 거래: 개념과 위험 통제 학습
손실회피 거래는 한 가지 흔한 심리적 경향을 중심으로 형성되는 거래 행위, 습관 및 규칙을 말합니다: 손실은 동등한 크기의 이익보다 더 고통스럽게 느껴지는 경향이 있습니다. 실제로 이는 거래자가 언제 청산하는지…
연패 확률: 정의, 예시 및 주요 한계
연패 확률은 명확한 가정 하에서 특정한 수의 연속 손실을 볼 확률이 얼마나 되는지를 다룹니다.
선행(미래) 편향(Look-Ahead Bias): 정의, 예시 및 주요 한계
선행 편향은 백테스트나 분석이 본래 의사결정 시점에 이용할 수 없었던 정보를 실수로 사용하는 경우 발생합니다. 그 결과 전략, 모델 또는 연구 결과가 테스트에서…
대수(로그) 차트 vs 선형 차트: 자세한 비교
달러 단위의 동일한 절대 변동(예: $1 변동)에 관심이 있고 원시 가격 차이를 쉽게 보려면 선형 축을 사용하세요. 비율 또는 백분율 변화가 중요할 때는 특히 장기 차트에서 이전 가격 움직임이 압축될 수 있으므로 대수(로그) 축을 사용하세요.
거래 서적 공부법: 개념과 리스크 통제 학습하기
명확한 목표를 가지고 거래 서적을 읽으세요: 아이디어를 반복 가능하고 테스트할 수 있는 규칙으로 바꾸는 것입니다. 모든 개념을 한꺼번에 흡수하려고 하지 말고, 시간 프레임과 거래 스타일에 맞는 한 권을 선택해 장별 규칙을 훑어보고…
거래 손실 처리 방법: 개념과 리스크 통제 배우기
거래 손실은 거래의 일부지만, 이를 어떻게 대응하느냐가 중요합니다. 유용한 대응은 손실을 되찾으려 달려드는 것이 아니라 일시 중단하고, 무슨 일이 있었는지 평가하고, 남은 자본을 보호한 뒤 계획과 리스크 통제가 다시 명확해졌을 때만 돌아오는 것입니다.
